PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с ARMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

BRKU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и ARMG

2026 (YTD)2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.67%8.76%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		64.91%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.

BRKU

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-31.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
-7.84%
1 месяц
40.51%
С начала года
64.91%
6 месяцев
-21.79%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с QQQBRKU с VOOBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с ADBG

Сравнение комиссий BRKU и ARMG

BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

BRKU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.18

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.20

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.35

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

0.63

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.18

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.26

+0.02

Корреляция

Корреляция между BRKU и ARMG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и ARMG

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности ARMG в 2.95%

TTM2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.92%2.44%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.95%4.86%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и ARMG

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-80.28%

+46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.00%

-68.13%

+35.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.47%

-60.93%

+29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-56.39%

+39.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.33%

37.86%

-15.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и ARMG

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.10%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

46.43%

-38.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

76.48%

-54.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

118.00%

-82.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

123.24%

-87.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

123.24%

-87.61%