Сравнение BRKR с TMDX
BRKR (Bruker Corporation) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BRKR returned -2.60%/yr vs 22.24%/yr for TMDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKR и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKR показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -41.33%.
BRKR
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 57.77%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 59.38%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 8.97%
TMDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -24.82%
- С начала года
- -41.33%
- 6 месяцев
- -48.52%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 22.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKR и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 27.49% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 32.43% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -41.33% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
Correlation
The correlation between BRKR and TMDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.30 |
The correlation between BRKR and TMDX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRKR:
$9.16B
TMDX:
$2.58B
BRKR:
-$0.17
TMDX:
$4.34
BRKR:
2.64
TMDX:
4.45
BRKR:
3.71
TMDX:
5.23
BRKR:
$3.46B
TMDX:
$635.89M
BRKR:
$1.57B
TMDX:
$375.74M
BRKR:
$224.20M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKR vs. TMDX — Ранг доходности на риск
BRKR
TMDX
Сравнение BRKR c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKR | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.77 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -1.93 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.78 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BRKR и TMDX
Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -73.69% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.85% | -58.76% | +18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -67.79% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -67.79% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -59.47% | +23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.72% | -31.82% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 23.33% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKR и TMDX
Текущая волатильность для Bruker Corporation (BRKR) составляет 20.22%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 30.09%. Это указывает на то, что BRKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.22% | 30.09% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.45% | 43.50% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.81% | 58.02% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.41% | 72.03% | -30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 71.72% | -34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKR и TMDX
Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.33% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRKR и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRKR и TMDX
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRKR and TMDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (30.09%) compared to BRKR (20.22%). In terms of maximum drawdown, BRKR dropped -94.83% vs TMDX's -73.69%.
BRKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKR и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор