Сравнение BRKR с TMDX
BRKR (Bruker Corporation) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BRKR returned -3.79%/yr vs 21.57%/yr for TMDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKR и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKR показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -42.93%.
BRKR
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- 33.31%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- -8.27%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 8.41%
TMDX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -42.93%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -48.79%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKR и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 19.88% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 32.43% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -42.93% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
Correlation
The correlation between BRKR and TMDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.30 |
The correlation between BRKR and TMDX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRKR:
$8.61B
TMDX:
$2.51B
BRKR:
-$0.17
TMDX:
$4.34
BRKR:
2.48
TMDX:
4.32
BRKR:
3.49
TMDX:
5.09
BRKR:
$3.46B
TMDX:
$635.89M
BRKR:
$1.57B
TMDX:
$375.74M
BRKR:
$224.20M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKR vs. TMDX — Ранг доходности на риск
BRKR
TMDX
Сравнение BRKR c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKR | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.83 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -2.07 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.85 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.24 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BRKR и TMDX
Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -73.69% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.85% | -58.76% | +18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -67.79% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -67.79% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -60.58% | +20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.71% | -31.83% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 23.57% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKR и TMDX
Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с TransMedics Group, Inc. (TMDX) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 14.91% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 43.55% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.16% | 58.07% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.48% | 72.01% | -30.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 71.71% | -33.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKR и TMDX
Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.35% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRKR и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRKR и TMDX
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRKR and TMDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKR has higher volatility (19.78%) compared to TMDX (14.91%). In terms of maximum drawdown, BRKR dropped -94.83% vs TMDX's -73.69%.
BRKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKR и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор