Сравнение BRKR с NVO
BRKR (Bruker Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BRKR in Medical Devices, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, BRKR returned 8.41%/yr vs 6.32%/yr for NVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKR показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции BRKR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.32% соответственно.
BRKR
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- 33.31%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- -8.27%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 8.41%
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -38.11%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам BRKR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 19.88% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 71.85% | -12.82% | 62.96% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between BRKR and NVO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BRKR:
$8.61B
NVO:
$191.12B
BRKR:
-$0.17
NVO:
$27.42
BRKR:
2.48
NVO:
0.58
BRKR:
3.49
NVO:
0.94
BRKR:
$3.46B
NVO:
$327.80B
BRKR:
$1.57B
NVO:
$268.30B
BRKR:
$224.20M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKR vs. NVO — Ранг доходности на риск
BRKR
NVO
Сравнение BRKR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.69 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -1.03 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.74 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.47 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BRKR и NVO
Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -74.70% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.85% | -55.03% | +15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -74.70% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -74.70% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -74.70% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -68.78% | +29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.71% | -17.77% | -39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 37.09% | -16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKR и NVO
Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 8.76% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 38.04% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.16% | 51.88% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.48% | 38.24% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 32.52% | +5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKR и NVO
Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности NVO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.35% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRKR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRKR и NVO
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRKR and NVO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKR has higher volatility (19.78%) compared to NVO (8.76%). In terms of maximum drawdown, BRKR dropped -94.83% vs NVO's -74.70%.
BRKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор