Сравнение BRKR с MOH
BRKR (Bruker Corporation) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BRKR in Medical Devices, MOH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, BRKR returned 8.96%/yr vs 14.61%/yr for MOH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKR и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKR показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции BRKR уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.61% соответственно.
BRKR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 27.40%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 47.68%
- 3 года*
- -8.73%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 8.96%
MOH
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- -33.17%
- 3 года*
- -11.30%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам BRKR и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 19.60% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 71.85% | -12.82% | 62.96% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 14.33% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between BRKR and MOH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between BRKR and MOH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRKR:
$8.59B
MOH:
$10.12B
BRKR:
-$0.17
MOH:
$3.59
BRKR:
2.48
MOH:
0.23
BRKR:
3.48
MOH:
2.48
BRKR:
$3.46B
MOH:
$45.08B
BRKR:
$1.57B
MOH:
$2.80B
BRKR:
$224.20M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKR vs. MOH — Ранг доходности на риск
BRKR
MOH
Сравнение BRKR c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKR | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.56 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -0.76 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKR | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.56 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.29 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BRKR и MOH
Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKR | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -70.76% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.85% | -59.96% | +20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -70.76% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -70.76% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -70.76% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.79% | -52.71% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.71% | -24.58% | -33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 43.74% | -23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKR и MOH
Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKR | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 11.88% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 43.64% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.25% | 59.81% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.47% | 39.88% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 40.76% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKR и MOH
Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.36% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRKR и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRKR и MOH
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRKR and MOH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKR has higher volatility (19.73%) compared to MOH (11.88%). In terms of maximum drawdown, BRKR dropped -94.83% vs MOH's -70.76%.
BRKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKR и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор