Сравнение BRKR с MOH
BRKR (Bruker Corporation) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BRKR in Medical Devices, MOH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, BRKR returned 11.12%/yr vs 16.53%/yr for MOH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKR и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKR показывает доходность 29.60%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 32.38%. За последние 10 лет акции BRKR уступали акциям MOH по среднегодовой доходности: 11.12% против 16.53% соответственно.
BRKR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 29.60%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- -5.55%
- 5 лет*
- -3.63%
- 10 лет*
- 11.12%
MOH
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- 32.34%
- С начала года
- 32.38%
- 6 месяцев
- 39.37%
- 1 год
- -22.66%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам BRKR и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 29.60% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 71.85% | -12.82% | 62.96% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 32.38% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between BRKR and MOH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between BRKR and MOH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRKR:
$9.30B
MOH:
$11.72B
BRKR:
-$0.17
MOH:
$3.59
BRKR:
2.68
MOH:
0.27
BRKR:
3.77
MOH:
2.87
BRKR:
$3.46B
MOH:
$45.08B
BRKR:
$1.57B
MOH:
$2.80B
BRKR:
$224.20M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKR vs. MOH — Ранг доходности на риск
BRKR
MOH
Сравнение BRKR c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKR | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.35 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.48 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKR и MOH
Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKR | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -70.76% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.85% | -59.96% | +20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -70.76% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -70.76% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -70.76% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -45.24% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -24.64% | -33.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 44.42% | -23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKR и MOH
Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKR | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 13.79% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.42% | 44.62% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 60.74% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 40.09% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.79% | 40.89% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKR и MOH
Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.33% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRKR и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRKR и MOH
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRKR and MOH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKR has higher volatility (21.36%) compared to MOH (13.79%). In terms of maximum drawdown, BRKR dropped -94.83% vs MOH's -70.76%.
BRKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKR и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор