PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKIX с MINIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRKIX (MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund) and MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) are both mutual funds - BRKIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by MFS, while MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, BRKIX returned 11.38%/yr vs 10.27%/yr for MINIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRKIX charges 0.99%/yr vs 0.72%/yr for MINIX.

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции BRKIX превзошли акции MINIX по среднегодовой доходности: 11.38% против 10.27% соответственно.

BRKIX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.46%
С начала года
29.64%
6 месяцев
31.03%
1 год
56.72%
3 года*
27.08%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.38%

MINIX

1 день
1.12%
1 месяц
0.61%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.04%
1 год
20.48%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKIX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		29.64%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.24%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Correlation

The correlation between BRKIX and MINIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between BRKIX and MINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с BRK-BBRKIX с SPYBRKIX с SCHDBRKIX с BADEXBRKIX с BEMIX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с BUFIXMINIX с VRGWXMINIX с RERGXMINIX с EFAMINIX с VTSNXMINIX с FSKAX

Доходность на риск

BRKIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKIXMINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.47

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
2.11

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.26

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.65

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

5.92

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKIX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа MINIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKIXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.47

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и MINIX

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и MINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKIXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-51.72%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.42%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-13.59%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-36.78%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-36.78%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.32%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-8.61%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и MINIX

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKIXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.16%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

11.09%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

13.88%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.63%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.62%

+1.42%

Сравнение комиссий BRKIX и MINIX

BRKIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и MINIX

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности MINIX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		1.91%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%0.00%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.24%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Часто задаваемые вопросы

BRKIX and MINIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKIX has higher volatility (6.68%) compared to MINIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, BRKIX dropped -39.28% vs MINIX's -51.72%.

BRKIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKIX и MINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор