PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKIX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

BRKIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2015 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		3.06%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции BRKIX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.34% соответственно.

BRKIX

1 день
1.53%
1 месяц
-10.05%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.34%
1 год
33.14%
3 года*
17.65%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.96%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с BRK-BBRKIX с SCHDBRKIX с SPYBRKIX с BADEXBRKIX с EMPTX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий BRKIX и BEMIX

BRKIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BRKIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.82

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.53

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.01

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

16.28

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.82

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между BRKIX и BEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и BEMIX

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		2.40%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и BEMIX

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-46.05%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.07%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-36.37%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-46.05%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-9.61%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-14.32%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.97%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и BEMIX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) составляет 7.33%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

9.06%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.81%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

17.53%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

16.20%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.98%

-0.12%