PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRKIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKIX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund
3.06%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BRKIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.25% соответственно.


BRKIX

1 день
1.53%
1 месяц
-10.05%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.34%
1 год
33.14%
3 года*
17.65%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.96%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий BRKIX и SCHD

BRKIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

BRKIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRKIXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.88

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.32

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.05

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

3.55

+6.19

BRKIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRKIXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.88

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Корреляция

Корреляция между BRKIX и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и SCHD

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund
2.40%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и SCHD

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


BRKIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-33.37%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.74%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-16.85%

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-33.37%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-3.43%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-3.34%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.75%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и SCHD

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRKIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

2.33%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

7.96%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.69%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

14.40%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.70%

+0.16%