Сравнение BRKIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
BRKIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRKIX или SCHD.
Основные характеристики
| BRKIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 18.35% | 18.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | 4.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.44% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 11.12% |
| Макс. просадка | -39.28% | -33.37% |
| Current Drawdown | -7.82% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между BRKIX и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRKIX и SCHD
С начала года, BRKIX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 5.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRKIX и SCHD
BRKIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRKIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKIX и SCHD
Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKIX MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund | 2.43% | 2.75% | 3.07% | 3.80% | 1.60% | 1.83% | 5.35% | 4.42% | 1.42% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BRKIX и SCHD
Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRKIX и SCHD
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.