Сравнение BRKIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BRKIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRKIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRKIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKIX MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund | 5.84% | 33.78% | 14.06% | 9.82% | -19.03% | 3.69% | 9.99% | 18.96% | -16.43% | 37.46% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BRKIX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции BRKIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.30% соответственно.
BRKIX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.25%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRKIX и SCHD
BRKIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
BRKIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BRKIX
SCHD
Сравнение BRKIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.89 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.34 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.09 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 3.69 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.89 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BRKIX и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKIX и SCHD
Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKIX MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund | 2.34% | 2.48% | 2.51% | 2.75% | 3.07% | 3.80% | 1.60% | 1.83% | 5.35% | 3.19% | 0.71% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BRKIX и SCHD
Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -33.37% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.02% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.65% | -16.85% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -33.37% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -3.27% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -3.34% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.76% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKIX и SCHD
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 2.35% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 7.93% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 15.69% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.40% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.69% | +0.19% |