- ISIN
- US5529872997
- CUSIP
- 552987299
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 14 сент. 2015 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) прибавил 26.9% с начала года. Текущая цена акции BRKIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRKIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,586.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) показал доход в 26.92% с начала года и 47.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRKIX составила 11.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BRKIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BRKIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.57% | 5.28% | -10.66% | 13.87% | 9.10% | -0.87% | 26.92% | ||||||
| 2025 | 1.52% | -0.50% | 1.51% | 0.28% | 4.87% | 6.66% | 2.33% | 1.85% | 6.11% | 4.62% | -1.91% | 2.47% | 33.78% |
| 2024 | -2.91% | 4.91% | 2.70% | 1.47% | 2.44% | 3.71% | 0.57% | 1.07% | 5.21% | -4.49% | -1.68% | 0.72% | 14.06% |
| 2023 | 9.58% | -6.46% | 3.45% | -0.65% | -2.46% | 4.53% | 4.42% | -5.69% | -1.71% | -3.73% | 6.38% | 3.15% | 9.82% |
| 2022 | 0.14% | -5.08% | -1.85% | -5.74% | 1.62% | -7.44% | 0.25% | -0.74% | -10.96% | -3.15% | 16.52% | -2.11% | -19.03% |
| 2021 | 3.25% | 2.43% | 0.00% | 2.50% | 1.94% | 1.29% | -5.81% | 2.76% | -4.37% | 1.11% | -4.40% | 3.55% | 3.69% |
Метрики бенчмарка
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of 3.30%, beta of 0.67, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 80.45% of S&P 500 Index downside but only 79.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 79.20%
- Участие в снижении
- 80.45%
Комиссия
Комиссия BRKIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRKIX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.29 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 10.09 | +3.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.35 | $0.34 | $0.36 | $0.56 | $0.24 | $0.25 | $0.62 | $0.47 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.48% | 2.51% | 2.75% | 3.07% | 3.80% | 1.60% | 1.83% | 5.35% | 3.19% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 39.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund составляет 4.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.28%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 18d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.08%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.98%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 1mo 4d | 7mo 6dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.43%март 2026 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.57%янв. 2016 г. | 15d | 1mo 12d | 1mo 27dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| BRKIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -56.78% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -18.90% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.65% | -25.43% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -33.92% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.32% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -10.71% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.06% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRKIX
Добавьте MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRKIX