PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKIX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BRKIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		5.84%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции BRKIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.79% соответственно.

BRKIX

1 день
2.70%
1 месяц
-3.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.31%
1 год
36.83%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.25%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с SCHDBRKIX с SPYBRKIX с BADEXBRKIX с FERGXBRKIX с BEMIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BRKIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

-0.62

+2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

-0.73

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.90

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.70

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

-1.19

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.62

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между BRKIX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и BRK-B

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		2.34%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и BRK-B

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-53.86%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.95%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-26.58%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-29.57%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-11.57%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-11.07%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

8.75%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и BRK-B

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.12%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.11%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

18.30%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.20%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.44%

-2.56%