PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKIX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRKIX (MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by MFS, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BRKIX returned 11.38%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции BRKIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.19% соответственно.

BRKIX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.46%
С начала года
29.64%
6 месяцев
31.03%
1 год
56.72%
3 года*
27.08%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.38%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		29.64%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BRKIX and BRK-B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.37

The correlation between BRKIX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с SPYBRKIX с SCHDBRKIX с BADEXBRKIX с BEMIXBRKIX с FERGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BRKIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
-0.01

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
0.09

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.01

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.01

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

-0.03

+17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

-0.01

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и BRK-B

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-53.86%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.42%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-14.95%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-26.58%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-29.57%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-9.57%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-11.07%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.47%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и BRK-B

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.08%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

10.87%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

14.39%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.13%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.43%

-2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и BRK-B

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		1.91%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%

Часто задаваемые вопросы

BRKIX and BRK-B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKIX has higher volatility (6.68%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BRKIX dropped -39.28% vs BRK-B's -53.86%.

BRKIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор