PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKIX с BRK-B

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

BRKIX (MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by MFS, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BRKIX returned 11.63%/yr vs 13.52%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции BRKIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.63% против 13.52% соответственно.

BRKIX

1 день
0.66%
1 месяц
0.57%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.18%
1 год
47.84%
3 года*
26.11%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.63%

BRK-B

1 день
2.22%
1 месяц
3.90%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.81%
3 года*
14.14%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		27.75%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.79%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BRKIX and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.36

The correlation between BRKIX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с SPYBRKIX с SCHDBRKIX с BEMIXBRKIX с BADEXBRKIX с FERGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BRKIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.19

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
0.37

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.30

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

0.62

+13.10

BRKIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и BRK-B

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-53.86%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.42%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-14.95%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.61%

-26.58%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-29.57%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-7.62%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-11.07%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.51%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и BRK-B

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

4.27%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

10.76%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

14.50%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.12%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.40%

-2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и BRK-B

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		1.94%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%

Часто задаваемые вопросы

BRKIX and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKIX has higher volatility (9.54%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRKIX dropped -39.28% vs BRK-B's -53.86%.

BRKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор