Сравнение BRKIX с MFEIX

С начала года, BRKIX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции BRKIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 15.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRKIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRKIX и MFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и MFEIX.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с MFS Growth I (MFEIX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.