Сравнение BRKD с TSLS
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 5.16% vs -21.70% for TSLS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 15.15%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 14.16%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 15.15% | -34.95% | -3.12% |
Correlation
The correlation between BRKD and TSLS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between BRKD and TSLS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
BRKD
TSLS
Сравнение BRKD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.50 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.71 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и TSLS
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -90.73% | +72.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -43.46% | +34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -88.39% | +84.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -63.82% | +56.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 30.53% | -25.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и TSLS
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 13.65% | -13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 28.46% | -19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 44.24% | -31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 58.65% | -41.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 58.65% | -41.76% |
Сравнение комиссий BRKD и TSLS
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и TSLS
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TSLS в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.73% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and TSLS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (13.65%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -21.70% for TSLS. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 1.07% for TSLS.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор