PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с TSLL

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares) — оба биржевые фонды: BRKD — это Inverse Equities, отслеживающий Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а TSLL — Leveraged Equities, активно управляемый Direxion. BRKD управляется пассивно, а TSLL активно. За последний год BRKD показал 12.23% против 91.12% у TSLL. При корреляции -0.15 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. BRKD взимает 1.00% в год против 1.08% у TSLL.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -26.70%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.90%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
6.35%
1 месяц
1.06%
С начала года
-26.70%
6 месяцев
-28.09%
1 год
91.12%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и TSLL

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-26.70%-26.80%-12.70%

Корреляция

Корреляция между BRKD и TSLL составляет -0.09 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с DOGBRKD с PLTDBRKD с SHBRKD с SMSTBRKD с EMTYBRKD с MSFDBRKD с SPDN
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

BRKD vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.94

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.73

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.31

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

2.85

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLL равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.10

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BRKD и TSLL

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKDTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-82.88%

+64.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-54.75%

+45.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-62.99%

+59.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-53.54%

+45.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

25.24%

-20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 29.07%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKDTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

29.07%

-25.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

58.40%

-47.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

97.63%

-81.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

107.83%

-89.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

107.83%

-89.74%

Сравнение комиссий BRKD и TSLL

BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и TSLL

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TSLL в 6.98%

TTM2025202420232022
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		6.98%5.00%2.47%4.44%1.57%