Сравнение BRKD с TSLL
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. BRKD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past year, BRKD returned -0.22% vs -23.30% for TSLL. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам BRKD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | -2.35% |
Correlation
The correlation between BRKD and TSLL is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between BRKD and TSLL shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
BRKD
TSLL
Сравнение BRKD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.33 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.72 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и TSLL
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -82.88% | +64.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -70.13% | +61.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -79.15% | +75.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -54.44% | +47.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 32.41% | -27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 38.99% | -38.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 70.64% | -63.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 92.39% | -80.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 107.70% | -91.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 107.70% | -91.39% |
Сравнение комиссий BRKD и TSLL
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и TSLL
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TSLL в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and TSLL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, BRKD leads with -0.22% vs -23.30% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a -0.22% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.83% for TSLL.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор