Сравнение BRKD с SPUU
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 6.26% vs 54.50% for SPUU. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам BRKD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | -6.84% |
Correlation
The correlation between BRKD and SPUU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.30 |
The correlation between BRKD and SPUU shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
BRKD
SPUU
Сравнение BRKD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.01 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 13.28 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.29 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SPUU
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -59.35% | +41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -18.19% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.58% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -9.50% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.12% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SPUU
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.60% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 18.10% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 23.88% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 33.46% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 35.76% | -18.53% |
Сравнение комиссий BRKD и SPUU
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SPUU
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and SPUU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (5.60%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 54.50% vs 6.26% for BRKD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 54.50% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.33% for SPUU.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор