PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с SPUU

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) — оба биржевые фонды: BRKD — это Inverse Equities, отслеживающий Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а SPUU — Leveraged Equities, отслеживающий S&P 500 Index (200%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против 73.61% у SPUU. При корреляции -0.31 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. BRKD взимает 1.00% в год против 0.64% у SPUU.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 6.92%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.90%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
2.40%
1 месяц
15.15%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.85%
1 год
73.61%
3 года*
35.50%
5 лет*
17.99%
10 лет*
23.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и SPUU

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		6.92%26.55%-6.84%

Корреляция

Корреляция между BRKD и SPUU составляет -0.24 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с DOGBRKD с PLTDBRKD с SHBRKD с SMSTBRKD с MSFDBRKD с SPDN
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

BRKD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.84

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.52

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.66

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

16.02

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.84

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.61

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BRKD и SPUU

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-59.35%

+41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-18.19%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-9.60%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.15%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и SPUU

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

10.94%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

19.23%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

26.22%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

33.54%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

35.76%

-17.67%

Сравнение комиссий BRKD и SPUU

BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и SPUU

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPUU в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.50%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%