Сравнение BRKD с SH
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SH (ProShares Short S&P500) — оба фонда категории Inverse Equities — BRKD отслеживает Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а SH отслеживает S&P 500 (-100%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против -22.57% у SH. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. BRKD взимает 1.00% в год против 0.90% у SH.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SH
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -2.96%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -22.57%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.46%
Сравнение доходности по годам BRKD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SH ProShares Short S&P500 | -2.96% | -11.35% | 3.71% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и SH составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SH — Ранг доходности на риск
BRKD
SH
Сравнение BRKD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -1.75 | +2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -2.49 | +3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.72 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.86 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.09 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -1.75 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.58 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SH
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SH в -94.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -94.33% | +76.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -24.26% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -94.33% | +90.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -67.55% | +59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 19.04% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SH
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.41% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 9.50% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 13.01% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.90% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.01% | +0.08% |
Сравнение комиссий BRKD и SH
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SH
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SH в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.27% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |