Сравнение BRKD с SEF
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SEF (ProShares Short Financials) — оба фонда категории Inverse Equities — BRKD отслеживает Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а SEF отслеживает Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против -8.16% у SEF. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BRKD взимает 1.00% в год против 0.95% у SEF.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SEF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью 4.96%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- -8.16%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- -11.95%
Сравнение доходности по годам BRKD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SEF ProShares Short Financials | 4.96% | -9.82% | 2.94% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и SEF составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.64 |
Корреляция между BRKD и SEF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.57 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SEF — Ранг доходности на риск
BRKD
SEF
Сравнение BRKD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.54 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.70 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.41 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -0.62 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.54 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.50 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SEF
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -96.51% | +78.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -16.76% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -96.23% | +92.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -82.62% | +74.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 11.07% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SEF
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у ProShares Short Financials (SEF) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.01% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 11.62% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 15.27% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.03% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.54% | -2.45% |
Сравнение комиссий BRKD и SEF
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SEF
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SEF в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.47% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |