PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с SARK

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. BRKD управляется пассивно, а SARK активно. За последний год BRKD показал 12.23% против -49.64% у SARK. При корреляции 0.13 их движения в цене в значительной степени независимы. BRKD взимает 1.00% в год против 0.75% у SARK.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -7.27%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.90%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SARK

1 день
-2.64%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
1.18%
1 год
-49.64%
3 года*
-32.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и SARK

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-7.27%-25.93%15.63%

Корреляция

Корреляция между BRKD и SARK составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с DOGBRKD с PLTDBRKD с SHBRKD с SMSTBRKD с EMTYBRKD с MSFDBRKD с PLTZ
Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с HOODSARK с PGR

Доходность на риск

BRKD vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDSARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-1.35

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-2.15

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.77

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.89

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

-1.12

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-1.35

+2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BRKD и SARK

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SARK.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKDSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-81.07%

+63.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-54.18%

+44.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-79.53%

+75.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-45.52%

+37.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

42.86%

-38.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и SARK

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKDSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

12.73%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

27.03%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

37.05%

-21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

56.79%

-38.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

56.79%

-38.70%

Сравнение комиссий BRKD и SARK

BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и SARK

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SARK в 3.04%

TTM2025202420232022
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.04%2.82%15.49%12.57%25.22%