PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с QQQE

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) — оба биржевые фонды: BRKD — это Inverse Equities, отслеживающий Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а QQQE — Nasdaq-100, отслеживающий NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против 30.17% у QQQE. При корреляции -0.28 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. BRKD взимает 1.00% в год против 0.35% у QQQE.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 4.42%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.90%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
1.26%
1 месяц
6.46%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.07%
1 год
30.17%
3 года*
14.96%
5 лет*
7.22%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и QQQE

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		4.42%14.58%-5.48%

Корреляция

Корреляция между BRKD и QQQE составляет -0.21 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с DOGBRKD с PLTDBRKD с SHBRKD с SMSTBRKD с EMTYBRKD с HDGEBRKD с MSFD
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

BRKD vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.02

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.85

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.98

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

10.24

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.02

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.72

-0.67

Просадки

Сравнение просадок BRKD и QQQE

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKDQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-32.14%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-9.41%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.21%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.74%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и QQQE

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKDQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.44%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.94%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.05%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

20.34%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.71%

-2.62%

Сравнение комиссий BRKD и QQQE

BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и QQQE

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности QQQE в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.59%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%