Сравнение BRKD с QQQD
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 6.26% vs -22.69% for QQQD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | 4.31% |
Correlation
The correlation between BRKD and QQQD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
BRKD
QQQD
Сравнение BRKD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.85 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.28 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -1.12 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.87 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и QQQD
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -49.47% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -26.65% | +17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -48.13% | +44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -30.37% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 17.79% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и QQQD
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.88% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 14.46% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 20.24% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 26.76% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 26.76% | -9.53% |
Сравнение комиссий BRKD и QQQD
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и QQQD
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and QQQD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.88%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.82% for BRKD.
BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.57% for QQQD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор