PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с NVDU

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) — оба биржевые фонды: BRKD — это Inverse Equities, отслеживающий Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а NVDU — Leveraged Equities, активно управляемый Direxion. BRKD управляется пассивно, а NVDU активно. За последний год BRKD показал 12.23% против 215.01% у NVDU. При корреляции 0.05 их движения в цене в значительной степени независимы. BRKD взимает 1.00% в год против 1.04% у NVDU.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 9.29%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.90%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.19%
1 месяц
22.36%
С начала года
9.29%
6 месяцев
7.62%
1 год
215.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и NVDU

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		9.29%33.65%-8.52%

Корреляция

Корреляция между BRKD и NVDU составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.05

Корреляция между BRKD и NVDU меняется по разным временным интервалам — от 0.05 (за всё время) до 0.16 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с DOGBRKD с PLTDBRKD с SHBRKD с SMSTBRKD с EMTYBRKD с HDGEBRKD с MSFD
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

BRKD vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

3.21

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.20

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.68

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

8.69

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.21

-2.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.13

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BRKD и NVDU

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKDNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-67.27%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-42.27%

+32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-15.06%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-19.18%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

17.91%

-13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKDNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

19.94%

-16.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

49.76%

-39.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

68.13%

-52.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

91.43%

-73.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

91.43%

-73.34%

Сравнение комиссий BRKD и NVDU

BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и NVDU

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности NVDU в 5.30%

TTM202520242023
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.30%5.68%16.85%0.63%