Сравнение BRKD с NUDV
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned -0.22% vs 23.73% for NUDV. Their -0.53 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и NUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 15.19%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
NUDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $283.49K | $237.53K | $182.17K |
Сравнение доходности по годам BRKD и NUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 15.19% | 10.77% | -3.95% |
Correlation
The correlation between BRKD and NUDV is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between BRKD and NUDV shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. NUDV — Ранг доходности на риск
BRKD
NUDV
Сравнение BRKD c NUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | NUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.61 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.22 | -13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и NUDV
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и NUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -20.10% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -6.60% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.33% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.77% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.80% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и NUDV
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.25% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.71% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.35% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.83% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.83% | +1.48% |
Сравнение комиссий BRKD и NUDV
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и NUDV
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности NUDV в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.23% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and NUDV have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUDV has higher volatility (3.25%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs NUDV's -20.10%.
On 1-year performance, NUDV leads with 23.73% vs -0.22% for BRKD. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUDV has performed better with a 23.73% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
NUDV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while NUDV is Large Cap Value Equities. BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and Nuveen. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.26% for NUDV.
NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и NUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор