Сравнение BRKD с EUM
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) are both Inverse Equities funds - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 1.46% vs -25.07% for EUM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for EUM.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и EUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -16.78%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
Сравнение доходности по годам BRKD и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | 3.79% |
Correlation
The correlation between BRKD and EUM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between BRKD and EUM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. EUM — Ранг доходности на риск
BRKD
EUM
Сравнение BRKD c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.76 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.41 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и EUM
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки EUM в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и EUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -93.19% | +75.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -33.23% | +23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -92.49% | +88.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -77.24% | +69.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 17.85% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и EUM
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.82% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 21.92% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 24.11% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 19.96% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 20.75% | -4.16% |
Сравнение комиссий BRKD и EUM
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и EUM
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EUM в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and EUM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUM has higher volatility (9.82%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs EUM's -93.19%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -25.07% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.95% for EUM.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и EUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор