Сравнение BRKD с DOG
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 5.16% vs -13.88% for DOG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -6.19%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -13.88%
- 3 года*
- -9.11%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение доходности по годам BRKD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.19% | -8.40% | 4.36% |
Correlation
The correlation between BRKD and DOG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between BRKD and DOG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. DOG — Ранг доходности на риск
BRKD
DOG
Сравнение BRKD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -1.02 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.86 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и DOG
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -92.79% | +74.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -13.59% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -92.77% | +89.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -66.46% | +58.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 7.97% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и DOG
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.12% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.85% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.38% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.83% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.48% | -0.59% |
Сравнение комиссий BRKD и DOG
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и DOG
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DOG в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.36% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and DOG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.12%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs DOG's -92.79%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -13.88% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
DOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.95% for DOG.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор