Сравнение BRKD с CARD
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 6.26% vs -37.29% for CARD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -3.37%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | 9.70% |
Correlation
The correlation between BRKD and CARD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. CARD — Ранг доходности на риск
BRKD
CARD
Сравнение BRKD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.75 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.10 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.55 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.66 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и CARD
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -93.51% | +75.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -49.57% | +40.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -92.74% | +89.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -68.17% | +60.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 34.04% | -29.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 22.78% | -22.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 49.82% | -40.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 68.57% | -55.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 80.47% | -63.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 80.47% | -63.24% |
Сравнение комиссий BRKD и CARD
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и CARD
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and CARD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.78%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -37.29% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for CARD.
BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.95% for CARD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор