PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKC с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с YBIT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs -40.64% for YBIT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -30.07%.

BRKC

1 день
-0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-0.85%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-30.07%
6 месяцев
-29.90%
1 год
-40.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и YBIT

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.60%0.76%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-30.07%-13.35%

Correlation

The correlation between BRKC and YBIT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с FEATBRKC с BRK-BBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

BRKC vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-1.11

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-1.61

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.81

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.86

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.50

+1.11

BRKC vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и YBIT

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-47.30%

+39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-47.30%

+39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-47.23%

+43.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-15.91%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

27.03%

-23.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и YBIT

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

11.55%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

29.42%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

36.83%

-24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

38.69%

-26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

38.69%

-26.23%

Сравнение комиссий BRKC и YBIT

И BRKC, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и YBIT

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что меньше доходности YBIT в 106.69%

ПозицияTTM20252024
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		21.49%10.81%0.00%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		106.69%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and YBIT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (11.55%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs YBIT's -47.30%.

On 1-year performance, BRKC leads with -1.47% vs -40.64% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKC has performed better with a -1.47% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.

YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 21.49% for BRKC.

BRKC is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.

BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор