PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRKC с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRKC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.


BRKC

1 день
-0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
1.12%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.89%
1 год
22.07%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и QYLD


Correlation

The correlation between BRKC and QYLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

BRKC vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRKCQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.46

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

24.33

-24.73

BRKC vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и QYLD

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и QYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRKCQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-24.75%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-4.97%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.77%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.82%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.91%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и QYLD

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRKCQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.78%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.45%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

9.69%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

14.84%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

15.55%

-3.09%

Сравнение комиссий BRKC и QYLD

BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и QYLD

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности QYLD в 11.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF
21.49%10.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.64%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы


BRKC and QYLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.78%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs -1.47% for BRKC. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs -1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.

BRKC has the higher dividend yield at 21.49%, compared with 11.64% for QYLD.

BRKC is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор