Сравнение BRKC с QYLD
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. BRKC is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs 22.07% for QYLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
BRKC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам BRKC и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 14.66% |
Correlation
The correlation between BRKC and QYLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BRKC
QYLD
Сравнение BRKC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.46 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 24.33 | -24.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и QYLD
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -24.75% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -4.97% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.77% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.82% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 0.91% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и QYLD
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.78% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.45% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 9.69% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 14.84% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 15.55% | -3.09% |
Сравнение комиссий BRKC и QYLD
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и QYLD
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.49% | 10.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and QYLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (4.78%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs -1.47% for BRKC. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs -1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 21.49%, compared with 11.64% for QYLD.
BRKC is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор