PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BRK.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK.TO и ^GSPC

2026 (YTD)2025
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-5.36%3.71%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%8.32%
Разные валюты инструментов

BRK.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%.

BRK.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-12.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с BRK-BBRK.TO с QQQBRK.TO с VFV.TOBRK.TO с VOOBRK.TO с BNBRK.TO с XEQT.TOBRK.TO с RY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BRK.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.70

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.07

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.04

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

3.82

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.70

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.91

-1.00

Корреляция

Корреляция между BRK.TO и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BRK.TO и ^GSPC

Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-56.78%

+41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-12.14%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-5.78%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-10.75%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

2.60%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) составляет 4.22%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.22%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.60%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.11%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

14.99%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.33%

+1.94%