Сравнение BRK-B с XME
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 19.60%/yr for XME. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 13.22% против 19.60% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
XME
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 85.07%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам BRK-B и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 16.32% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Correlation
The correlation between BRK-B and XME is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between BRK-B and XME shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. XME — Ранг доходности на риск
BRK-B
XME
Сравнение BRK-B c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.84 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.58 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и XME
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -85.89% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -22.60% | +13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -30.47% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -37.27% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -61.69% | +32.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -9.33% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -44.09% | +33.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 9.05% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и XME
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 15.26% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 28.51% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 36.11% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 32.84% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 32.96% | -13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и XME
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.32% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and XME have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (15.26%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs XME's -85.89%.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор