Сравнение BRK-B с VOT
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 12.19%/yr for VOT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.19% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VOT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 6.67% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VOT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and VOT has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VOT — Ранг доходности на риск
BRK-B
VOT
Сравнение BRK-B c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.59 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.77 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VOT
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -60.16% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -15.96% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -21.77% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -37.19% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -37.19% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.41% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.95% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.35% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VOT
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.42% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.32% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.56% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.46% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.03% | -1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VOT
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.62% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VOT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOT has higher volatility (6.42%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VOT's -60.16%.
VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор