Сравнение BRK-B с VGCAX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 1.34%/yr for VGCAX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VGCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VGCAX с доходностью 1.10%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VGCAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и VGCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -5.49% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VGCAX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | -0.00 |
The correlation between BRK-B and VGCAX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VGCAX — Ранг доходности на риск
BRK-B
VGCAX
Сравнение BRK-B c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VGCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.89 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.28 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VGCAX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VGCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -18.63% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -2.90% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -4.00% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -18.63% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -0.64% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -4.33% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 0.87% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VGCAX
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.23% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 2.64% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 3.32% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 5.07% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 4.84% | +14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VGCAX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.95% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VGCAX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VGCAX's -18.63%.
VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VGCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор