Сравнение BRK-B с VEURX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) is Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.81%/yr for VEURX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VEURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VEURX с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VEURX по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.81% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VEURX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 7.18% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VEURX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and VEURX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VEURX — Ранг доходности на риск
BRK-B
VEURX
Сравнение BRK-B c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.53 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.58 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VEURX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VEURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -63.33% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.97% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -13.97% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.81% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -37.03% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.05% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -12.66% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.27% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VEURX
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.60% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.14% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.70% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.47% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.23% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VEURX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.62% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VEURX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEURX has higher volatility (5.60%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VEURX's -63.33%.
VEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VEURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор