Сравнение BRK-B с SPYG
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.91%/yr for SPYG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.91% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
SPYG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам BRK-B и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.70% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SPYG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between BRK-B and SPYG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SPYG — Ранг доходности на риск
BRK-B
SPYG
Сравнение BRK-B c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.01 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 8.08 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SPYG
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -67.63% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.76% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -22.14% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.67% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -32.67% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -4.65% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -24.30% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.42% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SPYG
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.33% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.48% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.81% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.27% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.70% | -1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SPYG
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SPYG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (6.33%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор