Сравнение BRK-B с QLD
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 35.67%/yr for QLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 13.22% против 35.67% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 69.43%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
Сравнение доходности по годам BRK-B и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between BRK-B and QLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between BRK-B and QLD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. QLD — Ранг доходности на риск
BRK-B
QLD
Сравнение BRK-B c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.78 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.46 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и QLD
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -83.13% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -25.13% | +15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -42.29% | +27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -63.68% | +37.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -63.68% | +34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -7.11% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -18.16% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.36% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и QLD
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 15.14% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 27.51% | -16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 34.29% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 45.07% | -27.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 44.73% | -25.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и QLD
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and QLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (15.14%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs QLD's -83.13%.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор