Сравнение BRK-B с PPA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.72%/yr for PPA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.72% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
PPA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам BRK-B и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 11.20% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Correlation
The correlation between BRK-B and PPA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and PPA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. PPA — Ранг доходности на риск
BRK-B
PPA
Сравнение BRK-B c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.11 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.94 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и PPA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -57.37% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.71% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -15.24% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -18.37% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -43.92% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.15% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.18% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.85% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и PPA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.91% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 17.06% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 20.04% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.70% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.73% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и PPA
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and PPA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPA has higher volatility (8.91%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs PPA's -57.37%.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор