Сравнение BRK-B с MSFT.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 2.68%/yr for MSFT.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MSFT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как MSFT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -21.31%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
MSFT.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -20.17%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и MSFT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 7.26% |
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | -21.31% | 18.04% | 2.58% | 60.16% | -13.06% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MSFT.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and MSFT.TO has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
MSFT.TO
Сравнение BRK-B c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MSFT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.64 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.32 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MSFT.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MSFT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MSFT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -33.98% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -33.98% | +24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -33.98% | +19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -28.79% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.97% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 16.37% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MSFT.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MSFT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 10.90% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 23.11% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 26.32% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 27.12% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 27.12% | -7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MSFT.TO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | 0.92% | 0.71% | 0.73% | 0.75% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MSFT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MSFT.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MSFT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор