Сравнение BRK-B с JQUA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 12.70%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
JQUA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 7.38% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 12.70% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Correlation
The correlation between BRK-B and JQUA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and JQUA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. JQUA — Ранг доходности на риск
BRK-B
JQUA
Сравнение BRK-B c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.87 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.78 | -11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и JQUA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -32.92% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.13% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -16.81% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -22.47% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.55% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -4.15% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.74% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и JQUA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.66% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.08% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 11.79% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.69% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.00% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и JQUA
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.09% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and JQUA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JQUA has higher volatility (4.66%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs JQUA's -32.92%.
JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор