PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с IDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IDV (iShares International Select Dividend ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 10.33%/yr for IDV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.33% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between BRK-B and IDV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.55

Over the past year, the correlation between BRK-B and IDV has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

BRK-B vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.63

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.42

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.99

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

15.00

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.63

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.21

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и IDV

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-70.14%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.52%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-11.86%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-29.19%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-42.50%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-4.08%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-15.39%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.26%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и IDV

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 3.98% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.91%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.71%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.96%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.56%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.94%

+1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и IDV

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and IDV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IDV's -70.14%.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор