PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с GIOTX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции GIOTX по среднегодовой доходности: 12.79% против 11.20% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-3.28%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%

GIOTX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
7.21%
6 месяцев
15.92%
1 год
52.38%
3 года*
24.11%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.21%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Корреляция

Корреляция между BRK-B и GIOTX составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с FDVVGIOTX с GWOAXGIOTX с DODFXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIXGIOTX с VYMI

Доходность на риск

BRK-B vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BGIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

2.35

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

3.03

-3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.74

-4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

13.98

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BGIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.35

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и GIOTX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и GIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-BGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-56.51%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-10.66%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-29.68%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-39.29%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-6.30%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-14.35%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.85%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и GIOTX

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-BGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.14%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.84%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

16.98%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.24%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.28%

+3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и GIOTX

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.50%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%