Сравнение BRK-B с DXJ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 18.72%/yr for DXJ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 13.22% против 18.72% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам BRK-B и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 18.74% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between BRK-B and DXJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and DXJ has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. DXJ — Ранг доходности на риск
BRK-B
DXJ
Сравнение BRK-B c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.54 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.88 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 18.93 | -18.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и DXJ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -49.63% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.98% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -22.19% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -22.19% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -39.14% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.34% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -14.32% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.83% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и DXJ
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.64% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.56% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 17.73% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.02% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.17% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и DXJ
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.09% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and DXJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (4.64%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор