Сравнение BRK-B с CLOZ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 10.36%/yr for CLOZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.59%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CLOZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 14.90% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.59% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CLOZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
BRK-B
CLOZ
Сравнение BRK-B c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.61 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.36 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CLOZ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -5.32% | -48.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -3.90% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -5.32% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -0.06% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -0.38% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.17% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CLOZ
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.52% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 3.14% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 3.44% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 3.79% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 3.79% | +15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CLOZ
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.38% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CLOZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to CLOZ (0.52%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CLOZ's -5.32%.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор