Сравнение BRK-B с CGL.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 10.05%/yr for CGL.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CGL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.05% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CGL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -5.12% | 67.73% | 15.88% | 13.97% | -6.96% | -4.54% | 26.41% | 21.59% | -10.70% | 19.79% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CGL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
CGL.TO
Сравнение BRK-B c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.00 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CGL.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -62.05% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -27.17% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -27.17% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -27.17% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -27.17% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -24.91% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -32.74% | +21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 9.43% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CGL.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.69% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 24.50% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 28.25% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.70% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.92% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CGL.TO
Ни BRK-B, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CGL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор