PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с BTCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и BTCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у BTCO с доходностью -27.44%.


BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

BTCO

1 день
0.00%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-27.44%
6 месяцев
-29.68%
1 год
-40.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и BTCO


2026 (YTD)20252024
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%23.20%
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
-27.44%-6.58%93.87%

Correlation

The correlation between BRK-B and BTCO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.06

The correlation between BRK-B and BTCO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Доходность на риск

BRK-B vs. BTCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина

BTCO
Ранг доходности на риск BTCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c BTCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-BBTCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.85

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.78

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.37

+1.33

BRK-B vs. BTCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа BTCO равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и BTCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и BTCO

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BTCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BBTCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-52.05%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-52.05%

+42.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-49.46%

+40.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-16.42%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

29.61%

-25.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и BTCO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BBTCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

11.95%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

34.38%

-23.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

43.92%

-29.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

49.79%

-32.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

49.79%

-30.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и BTCO

Ни BRK-B, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and BTCO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCO has higher volatility (11.95%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BTCO's -52.05%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BTCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор