Сравнение BRK-A с MUU
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, BRK-A returned -2.63% vs 5396.82% for MUU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-A и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | -0.23% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 599.03% | -43.09% |
Correlation
The correlation between BRK-A and MUU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between BRK-A and MUU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. MUU — Ранг доходности на риск
BRK-A
MUU
Сравнение BRK-A c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-A | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -41.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.86 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 104.05 | -104.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 352.22 | -352.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-A | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 41.32 | -41.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 5.91 | -5.08 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и MUU
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -75.07% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -52.72% | +43.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -15.35% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -23.42% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 15.54% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и MUU
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.58%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 56.84% | -53.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 106.70% | -96.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 132.77% | -118.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 134.14% | -116.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 134.14% | -115.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и MUU
BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-A and MUU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs MUU's -75.07%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор