Сравнение BRIIX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIIX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIIX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.12% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%.
BRIIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIIX и VGSNX
BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
BRIIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
BRIIX
VGSNX
Сравнение BRIIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIIX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.86 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BRIIX и VGSNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIIX и VGSNX
Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.60% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок BRIIX и VGSNX
Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -73.06% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.41% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -34.39% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -9.48% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -13.36% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.18% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIIX и VGSNX
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.53% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.27% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 16.35% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.88% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.91% | -0.19% |