Сравнение BRIIX с BREIX
BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) and BREIX (Baron Real Estate Fund) are both REIT funds from Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BRIIX returned 3.97%/yr vs 2.38%/yr for BREIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BRIIX charges 1.08%/yr vs 1.05%/yr for BREIX.
Доходность
Сравнение доходности BRIIX и BREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIIX показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у BREIX с доходностью 0.17%.
BRIIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
BREIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам BRIIX и BREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 8.04% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% |
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.17% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% |
Correlation
The correlation between BRIIX and BREIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between BRIIX and BREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIIX vs. BREIX — Ранг доходности на риск
BRIIX
BREIX
Сравнение BRIIX c BREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIIX | BREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.00 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 2.86 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BRIIX и BREIX
Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и BREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -38.47% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -12.56% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -23.91% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -33.93% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -5.00% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -7.56% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.38% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIIX и BREIX
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX) имеют волатильность 3.95% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.07% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 11.86% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 16.63% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.71% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.20% | -0.59% |
Сравнение комиссий BRIIX и BREIX
BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BREIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIIX и BREIX
Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BREIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 3.79% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.50% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRIIX and BREIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BREIX has higher volatility (4.07%) compared to BRIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRIIX dropped -37.06% vs BREIX's -38.47%.
BRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRIIX и BREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор