Сравнение BRIAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | -0.49% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%.
BRIAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIAX и VTCLX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BRIAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BRIAX
VTCLX
Сравнение BRIAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.53 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.39 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.00 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BRIAX и VTCLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и VTCLX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VTCLX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 7.83% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и VTCLX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -55.18% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -8.79% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -24.98% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -5.45% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -7.61% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.55% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.44% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 9.70% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 18.43% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 17.23% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 18.26% | -12.08% |