Сравнение BRIAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | -0.49% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.16% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | 25.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.16%.
BRIAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIAX и VFAIX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BRIAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BRIAX
VFAIX
Сравнение BRIAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.14 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.32 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.18 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 0.55 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.14 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BRIAX и VFAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и VFAIX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 7.83% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и VFAIX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -78.64% | +60.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -14.72% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -25.71% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -11.93% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -18.69% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 4.98% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.85% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 11.73% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 19.91% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 19.41% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 22.62% | -16.44% |