PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с URFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с URFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и URFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.98%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.98%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

URFRX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.20%
1 год
17.47%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

USAA Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO

Сравнение комиссий BRIAX и URFRX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.

BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

BRIAX vs. URFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXURFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.12

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.06

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.72

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. URFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFRX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXURFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между BRIAX и URFRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и URFRX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности URFRX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.98%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и URFRX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и URFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXURFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-39.33%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-6.88%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-22.27%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-4.07%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.23%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.88%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и URFRX

Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXURFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.48%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

7.34%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

12.10%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

12.30%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

13.04%

-6.86%