Сравнение BRIAX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIAX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | -0.49% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -4.93% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 18.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -4.93%.
BRIAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIAX и NASDX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BRIAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BRIAX
NASDX
Сравнение BRIAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.65 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.98 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.38 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.29 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BRIAX и NASDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и NASDX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности NASDX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 7.83% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.76% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и NASDX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -83.16% | +64.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -11.90% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -35.33% | +17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -7.85% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -34.58% | +29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.40% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 6.62% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 12.94% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 22.78% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 23.06% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 22.63% | -16.45% |