Сравнение BRGNX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -3.78% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.30% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGNX имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции FSKAX немного отстают с 13.64%.
BRGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.75%
FSKAX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и FSKAX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRGNX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
BRGNX
FSKAX
Сравнение BRGNX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.26 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и FSKAX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FSKAX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.55% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.05% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и FSKAX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -35.01% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.92% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.39% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -35.01% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.53% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.06% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.62% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и FSKAX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.26% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.53% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.87% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.70% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.42% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.44% | -0.25% |