PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGKX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGKX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGKX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGKX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		-4.45%17.28%24.44%26.49%-19.13%26.24%20.85%31.30%-4.86%21.18%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BRGKX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.68% против 19.12% соответственно.

BRGKX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.85%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.68%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с BRGKX:
BRGKX с BKIPXBRGKX с BDOKXBRGKX с VVIAXBRGKX с BKTSXBRGKX с BDBKXBRGKX с BASMXBRGKX с MDIIX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий BRGKX и PAGRX

BRGKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Доходность на риск

BRGKX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGKX
Ранг доходности на риск BRGKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGKX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGKXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.74

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.49

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.21

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

16.28

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGKX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGKX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGKX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGKXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.74

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между BRGKX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGKX и PAGRX

Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		2.62%2.77%1.38%1.49%1.82%1.88%1.51%2.82%2.46%2.31%3.94%4.86%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок BRGKX и PAGRX

Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGKXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-55.87%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-13.80%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-36.52%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-38.01%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.77%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.09%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.73%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGKX и PAGRX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) составляет 5.23%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGKXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.77%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.91%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

25.69%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

24.53%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

24.49%

-6.29%